스토캐스틱

주가는 오르고 내리는 파동이다.

주가가 과열 구간에 들어 서게 되면 조만간 하락

반대로 주가가 침체 구간에 들어 서게 되면 조만간 반등할 걸로 예상해 볼 수 있는데

이러한 속성을 지표화 한 것이 바로 스토캐스틱이다.

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조지 래인(George Lane)이란 사람이 만든 것으로 원래는 채권시장에서 사용되기 위해 만들어진 것으로 주식시작에서 또한 효과를 보여 유명해진 지표이다.

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MACD는 단기 이평선이 장기 이동평균선으로

따라가려는 성질을 이용한 것이고,

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Stochastic은 박스권과 같은 가격등폭의

중심으로 주가가 회귀하려는 성질을 이용한 것

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스토캐스틱에는 %K와 %D 2개의 라인으로 작동하는데

%K는 주가에 민감하게 반응하는 라인이고, %D는 다소 둔하게 반응하는 라인으로 이해하면 된다.

%K는 14일간의 최고가~최저가 범위 내에서 현재 주가(종가)의 위치가 어디에 있는지 %(백분율)로 표기를 하며

%D는 %K를 3일간의 지수이동평균 값이 된다.

주가가 많이 오르면 내리고 많이 내리면 오르는 파동적인 성격을 기반으로 지표화 한 것이다.

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스토캐스틱 종류

슬로우 스토캐스틱(Slow stochastic)

패스트 스토캐스틱(Fast stochastic)

패스트는 주가에 아주 민감하게 반응하므로, 환율과 같은 변동성이 크고 단기매매에 적합하고

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일반적으로 주식 차트 분석에는 슬로우를 이용

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[종가 - 14일 최저가] / [14일 최고가 -14일 최저가 ] = Fast STO %K

Fast STO %D는 Fast STO %K를 3일 이동평균한 값이 된다.

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Slow STO %K : Fast STO %D를 다시 3일 이동평균 한 값

Slow STO %D : Slow STO %K를 다시 3일 이동평균 한 값

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[정리하면]

1. %K 라인은 일정한 기간의 가격 범위 안에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타낸 지표이다.

2. %D 라인은 %K선에 대한 이동평균선으로 다소 둔하게 반등하는 지표이다.

3. 스토케스틱 Fast는 주가에 매우 민감하게 반응하므로, 대체적으로 Slow (%K와 %D)를 사용한다

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사용 방법

스토캐스틱이 80% 기준선을 넘으면 과매수 구간(Overbought)으로 판단하고 매도를 검토

반대로 20% 기준선 아래로 내려가면 과매도 구간(Oversold)으로 판단하고 매수를 검토..

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또는

빠르게 반응하는 %K 라인(초록)이 %D(빨강)를 뚫고 상향 돌파 하는 시점을 골든크로스로써 매수 시점으로 판단 할 수 있고

반대로 %K라인이 %D를 하향 돌파 하는 시점을 데드크로스로써 매도 시점으로 판단 할 수 있다.

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다이버전스 체크

 

 

스토캐스틱의 저점을 연결한 라인은 상승 추세인 반면에 주가는 하락 추세를 이어가고 있을 때

보조지표와 주가 간에는 다이버전스가 발생한다.

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(1) 주가는 저점을 갱신하며 하락할 때, 스토캐는 상승하며 다이버전스가 발생했다면,

- 주가의 하락 모멘텀이 줄어들고 있다는 뜻으로, 매수 포지션으로 판단

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(2) 주가는 고점을 갱신하며 상승할 때, 스토캐는 하락하며 다이버전스가 발생했다면,

- 주가이 상승 모멘텀이 줄어들고 있다는 뜻으로, 매도 포지션으로 판단 (힘이 빠지고 있다.)